高盛利用AI进行监管:防范流氓交易员于未然 高盛利用AI进行监管:防范流氓交易员于未然 AI资讯 第1张

此时的你风华正茂,每天早上第一个走进华尔街的办公室是你,最后一个离开的也是你。周末工作的是你,24 小时给同事发短信告诉他们创意灵感的还是你。可是,想想怎么着?你可能就在刚刚给自己贴上了一个潜在的流氓交易员的标签。

雷锋网(公众号:雷锋网)从彭博社报道获悉,这是交易监管的美丽新世界。在这里,前高盛集团分析师 Erkin Adylov 正在构建一所收集银行业务中不良行为的数据库。根据过去数以百计不法分子的“丰功伟绩”,这些不良罪行被收录在案,包括瑞银集团股份公司的汤姆·海耶斯(Tom Hayes) 和兴业银行的杰罗姆•科维尔 ( Jerome Kerviel)。 Adylov 和他在初创公司 Behavox 的团队收集了数以千计的电脑数据,从电话录音的紧张程度到员工去职员餐厅吃饭的频率,并利用这些数据给员工进行评分。这项评分能判断这些人有多大可能性会做坏事,即使现在他们什么都还没做。

彭博社报道称,虽然这听起来有点像Philip K. Dick的科幻小说里才会出现的情节,但是对冲基金公司Marshall Wace和货币经纪公司TP ICAP Plc 都已经在使用该软件监控员工,世界上一些最大的投资银行和商品交易商也已经开始测试它。

在过去八年,银行已经为从洗钱,市场操控到恐怖主义融资等一系列失职行为支付了超过两千亿美元的罚金,现在他们就盼望着 Behavox 这样的公司来帮助他们免于遭到监管机构的“荼毒”。

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Erkin Adylov 摄影师:Jason Alden / Bloomberg

“如果你不知道你的员工在做什么,你将变得非常被动且无力,”Advlov语速飞快地说。这个33岁的吉尔吉斯斯坦人骨瘦如柴,是一个典型的商人,对他来说时间即机会,因此他不允许任何浪费。“有些银行似乎不想知道他们的处境究竟有多危险,那么被罚款的马上就是他们。”

人工智能

如今的审查制度前所未有地严格,以至于各金融公司都愿意将其五分之一的收入确保公司行为合乎法律法规。他们雇佣数万名调查员、失业交易员,和前情报官员来对员工沟通进行筛查。激励他们的不仅仅是罚款的威胁。根据今年 3 月生效的新规定,在英国,高级管理人员需要对他们下属的行为负责,严重的甚至可能面临监狱之灾。

Behavox使用机器学习,即人工智能的分支,来审查员工工作生活的方方面面。Behavox 扫描PB级数据,标记任何偏离规范的内容,以便进行进一步调查。调查的内容可能包括在电话里进行呼喊,夜间访问计算机,或是比其他同事更频繁地出入洗手间这类的无害行为。系统会检查这些行为,并且对比过去偏离正道的一些交易员的案例,并进行匹配。

虽然也有其他公司使用类似的技术来监管交易场所,但是Behavox显然做的更多。他们将这些行为模式编辑到中央存储库中,并且赋予了所有的客户访问权限。 Adylov将其称之为 “行为风险交易”。而他面临的主要挑战是说服公司去分享他们内部工作的潜在尴尬细节。如果他能建立一个足够大的网络——超过迄今为止已经注册的三家公司——这就有可能改变银行监督自己的方式。

“有了这个系统, 用户们就能得益于自己对行业的观察,并且能够及时察觉那些被省察出来的不当行为。当谈到合规时,这个系统真的不应该被忽视,” Marshall Wace的首席技术官Conor Kiernan说。Marshall Wace 是一家市值 285 亿美元的另类资产管理公司,总部在英国伦敦。

特朗普效应

据雷锋网此前报道,有迹象表明,更大的信贷企业正在放松信贷。巴克莱银行,汇丰控股有限公司和其他几个欧洲主要银行去年成立了网络防御联盟,以汇集有关黑客攻击的信息。然而,一个未经考验的企业家想要说服高盛集团购买有关解决公司合规性这样重要问题的产品,恐怕没那么容易。

这不是 Adyov 唯一的障碍。特朗普,这位亿万富翁曾许诺一旦当选,将终止 2010 年“多德-弗兰克法案”。如果银行的审查放松,可能会削减银行在合规性上投入的开支,但风险也是随之而来。

咨询公司 Protiviti Inc. 的董事John Harvie说,“六年的立法需要时间来缓和,但是美国高层的语调已经发生了巨大变化。”这可能改变监管机构的运营方式,不仅仅是在美国。在脱欧背景下,英国也会减少监管压力,因为伦敦试图与其他市场竞争。

异常行为

该软件通过基于对个人及其同级同事的历史观察来分析员工行为。软件采取被审查人的历史合规记录,来检测异常行为,并给出风险评分。该系统还映射员工之间的关系和标志潜在的问题。

据雷锋网了解,Behavox 已经建立了基于 16 年来针对世界各地的交易者和银行的公开执法案件的算法。客户可以使用这些方案来分析他们自己商店种的发生行为。当他们发现一个员工做错了事时,Behavox 鼓励该公司匿名分享详细信息。

“越多的公司参与,社区就能越快适应市场的变化,” Marshall Wace 的 Kiernan 说。“使用像 Behavox这样的工具,我们可以作为一个社区来识别行为并分享见解

Behavox 承诺他们将为那些为花费数亿美元聘请律师,会计师和后台人员来遵守风险,资本化和洗钱规则的金融公司节省资金。Behavox 和其他高新技术技术公司能以极少的成本来自动化处理许多相同的功能。

贝恩公司在纽约的金融服务业务的合伙人迈克·巴克斯特(Mike Baxter)说:“监管规定放松的情况下,能够减少合规费用的商业案例仍将非常引人注目。”

但Adylov的野心不仅仅只是帮银行省钱。他的目标是改变全球金融业确保其遵守规则的方式。

“这些公司到处都是,他们对合规性处理的方法均不相同,所以没有办法合作,”Adylov说。“这些人自己不能解决问题。

via Bloomberg